Top 5 beta là gì hot nhất, đừng bỏ qua

Khi đầu tư chứng khoán, bạn thường gặp thuật ngữ hệ số Beta nhưng không biết khái niệm và ý nghĩa của nó là gì. Vì vậy, trong bài viết này, ngân hàng số Timo sẽ cung cấp các thông tin và giải đáp những thắc mắc về hệ số Beta trong chứng khoán, giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức hơn khi đầu tư. Để bạn đọc hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn qua bài viết dưới đây: Beta là gì? (Cập nhật 2023)

Beta là gì? (Cập nhật 2023)

1. Beta là gì? (Cập nhật 2023)

Beta là hệ số phản ánh sự biến động của một tài sản trong thị trường của một ngành. Hệ số Beta trong chứng khoán có thể được hiểu là mức độ biến động của một chứng khoán cụ thể hoặc một danh mục đầu tư so với thị trường chứng khoán.

Hệ số beta (β) trong chứng khoán là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán riêng lẻ hay một danh mục đầu tư với mức biến động, rủi ro chung của toàn bộ thị trường chứng khoán. Beta được sử dụng trong mô hình định giá tài sản vốn để tính toán tỉ suất sinh lời kỳ vọng của một tài sản dựa vào hệ số beta của nó và tỉ suất sinh lời trên thị trường.

Khi tính toán được hệ số beta cụ thể, nhà đầu tư có thể xác định được đâu là đối tượng đầu tư phù hợp với mức chịu đựng rủi ro của mình.

2. Ý nghĩa và vai trò của hệ số beta

Trong đầu tư chứng khoán, chỉ số beta là tham số quan trọng trong mô hình định giá tài sản vốn, được tính toán dựa trên phân tích quy hồi. Hiểu một cách đơn giản, hệ số beta thể hiện mức độ phản ứng của một mã chứng khoán đối với sự biến động của toàn thị trường.

Việc tính toán chỉ số beta có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi so sánh giá trị của hệ số beta với 1, nhà đầu tư có thể xác định được mức độ rủi ro của cổ phiếu, từ đó tính toán và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Chỉ số Beta giúp các nhà đầu tư hiểu liệu cổ phiếu đó đi cùng hướng với các cổ phiếu khác trong thị trường hay không và mức độ biến động, rủi ro của nó so với thị trường.

Giá trị hệ số beta giúp nhà đầu tư so sánh được mức độ biến động giá của cổ phiếu đang xem xét so với mức độ biến động chung trên thị trường, từ đó có các quyết định đầu tư và quản lý phù hợp.

Các trường hợp so sánh giá trị của hệ số beta:

+ β = 0: mức độ biến động giá của chứng khoán này hoàn toàn độc lập với thị trường.

+ β < 0 (beta âm) có nghĩa mã chứng khoán thường tăng khi thị trường có xu hướng giảm.

+ β < 1, mức độ biến động của giá chứng khoán này thấp hơn mức biến động của thị trường.

+ B = 1, mức biến động của giá chứng khoán này sẽ bằng với mức biến động của thị trường.

+ β > 1: mức độ biến động giá của mã chứng khoán này lớn hơn mức biến động của thị trường chung.

3. Cách tính hệ số beta trong chứng khoán

Hệ số beta (β) chứng khoán được tính theo công thức như sau:

Hệ số β = Cov (Re, Rm) / Var (Rm)

Trong đó:

Re là tỉ suất sinh lời của mã chứng khoán e

Rm là tỉ suất sinh lời của thị trường chung

Cov (Re, Rm) là hiệp phương sai giữa tỉ suất sinh lợi chứng khoán e và tỉ suất sinh lợi của thị trường

Var (Rm) là phương sai của tỉ suất sinh lợi thị trường

Ví dụ: Để tính hệ số rủi ro của chứng khoán B với tỉ suất sinh lời 20%, tỉ suất sinh lời của thị trường là 10%, tỉ lệ phi rủi ro của khoản đầu tư là 2%, ta có: mức chênh lệch giữa tỉ suất sinh lời của chứng khoán B và tỉ lệ phi rủi ro sẽ là 20% – 2% = 18%. Mức chênh lệch giữa tỉ suất sinh lời của thị trường và tỉ lệ phi rủi ro là 10% – 2% = 8%.

Theo công thức trên ta có thể tính hệ số β như sau:

Hệ số β = 18/8 = 2,25

Hệ số Beta > 1 đồng nghĩa với việc chứng khoán B có khả năng sinh lời cao, mặc dù nếu đầu tư có thể thu về lợi nhuận cao, nhưng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn. Vì thế nhà đầu tư cần sự tính toán và tìm hiểu kỹ càng theo các tiêu chí khác.

Nếu nhà đầu tư có thể chấp nhận rủi ro cao, có khả năng chống chịu rủi ro thì nên đầu tư vào chứng khoán B. Ngược lại, nếu nhà đầu tư chấp nhận rủi ro thấp thì không nên đầu tư vào chứng khoán B.

Xem thêm: Phân đoàn là gì? (Cập nhật 2022)

Xem thêm: Tiếp tuyến là gì? (Cập nhật 2022)

Trên đây là các nội dung giải đáp của chúng tôi về Beta là gì? (Cập nhật 2023). Trong quá trình tìm hiểu, nếu như các bạn cần Công ty Luật ACC hướng dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

✅ Kiến thức:⭕ Beta là gì✅ Dịch vụ:⭐ Trọn Gói – Tận Tâm✅ Zalo:⭕ 0846967979✅ Hỗ trợ:⭐ Toàn quốc✅ Hotline:⭕ 1900.3330 ✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Top 5 beta là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com